PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с FLKR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 26.86%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%1.82%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between DXJ and FLKR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between DXJ and FLKR shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и FLKR

Секторы
DXJ
FLKR

Промышленность

27.9%
15.6%

Финансовые услуги

18.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.2%

Технологии

13.2%
53.7%

Сырьевые материалы

8.5%
2.8%

Здравоохранение

6.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.8%

Энергетика

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.9%
FLKR
15.6%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
FLKR
12.3%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.2%
FLKR
7.2%

Технологии

DXJ
13.2%
FLKR
53.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
FLKR
2.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
FLKR
3.3%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
FLKR
2.1%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
FLKR
1.8%

Энергетика

DXJ
1.7%
FLKR
0.6%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
FLKR
0.4%

Недвижимость

DXJ

-

FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

DXJ vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.49

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.74

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.84

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

15.43

+2.39

DXJ vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и FLKR

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-50.06%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-26.19%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-26.39%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-47.97%

+25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-25.83%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-21.94%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.20%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и FLKR

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 6.53%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

22.88%

-16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

48.04%

-33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

51.00%

-32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

31.34%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

29.32%

-9.39%

Сравнение комиссий DXJ и FLKR

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и FLKR

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FLKR в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and FLKR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.86% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.86% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.98% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while FLKR is South Korea Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.09% for FLKR.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор