PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. DXJ is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, DXJ returned 53.93% vs 23.52% for FDCF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и FDCF

2026 (YTD)202520242023
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%12.06%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between DXJ and FDCF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DXJ и FDCF

Секторы
DXJ
FDCF

Промышленность

27.4%
1.4%

Финансовые услуги

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.9%

Технологии

12.9%
36.5%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
50.2%

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
FDCF
1.4%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
FDCF

-

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
FDCF
11.9%

Технологии

DXJ
12.9%
FDCF
36.5%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
FDCF

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
FDCF

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
FDCF

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
FDCF
50.2%

Энергетика

DXJ
1.7%
FDCF

-

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
FDCF

-

Недвижимость

DXJ

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с BNDX

Доходность на риск

DXJ vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.29

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.79

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

1.31

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

3.95

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.29

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.29

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DXJ и FDCF

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-22.53%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-18.10%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-4.17%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.97%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и FDCF

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.28%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.98%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.36%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.58%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

20.58%

-0.40%

Сравнение комиссий DXJ и FDCF

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и FDCF

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and FDCF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (4.28%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, DXJ leads with 53.93% vs 23.52% for FDCF. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 53.93% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.03% for FDCF.

DXJ is categorized as Japan Equities, while FDCF is Communications Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.50% for FDCF.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор