PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. DXJ is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, DXJ returned 51.72% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и EMEQ

2026 (YTD)20252024
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%9.66%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between DXJ and EMEQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов DXJ и EMEQ

Секторы
DXJ
EMEQ

Промышленность

27.9%
6.2%

Финансовые услуги

18.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

15.2%
6.2%

Технологии

13.2%
58.0%

Сырьевые материалы

8.5%
1.6%

Здравоохранение

6.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.5%

Энергетика

1.7%
7.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.9%
EMEQ
6.2%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
EMEQ
11.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.2%
EMEQ
6.2%

Технологии

DXJ
13.2%
EMEQ
58.0%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
EMEQ
1.6%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
EMEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
EMEQ
2.7%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
EMEQ
5.5%

Энергетика

DXJ
1.7%
EMEQ
7.2%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
EMEQ
0.9%

Недвижимость

DXJ

-

EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

DXJ vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.09

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.57

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

18.27

-0.45

DXJ vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и EMEQ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-19.99%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-19.83%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-19.24%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-4.37%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.04%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и EMEQ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 6.53%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

17.23%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

36.59%

-22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

39.26%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

33.67%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

33.67%

-13.74%

Сравнение комиссий DXJ и EMEQ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и EMEQ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EMEQ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and EMEQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 51.72% for DXJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 51.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.98% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Nomura. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.86% for EMEQ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор