Сравнение DXJ с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DXJ и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 17.51% против 13.07% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и DGRW
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DXJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DXJ
DGRW
Сравнение DXJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.75 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.19 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.05 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 4.75 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.75 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и DGRW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и DGRW
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и DGRW
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -32.04% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.30% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -17.27% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -32.04% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.69% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -3.04% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.51% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и DGRW
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.64% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 7.73% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 15.41% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.98% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.21% | +4.30% |