PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 17.51% против 13.07% соответственно.


DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DXJ и DGRW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DXJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.75

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.19

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.05

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

4.75

+10.49

DXJ vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.75

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.39

Корреляция

Корреляция между DXJ и DGRW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DGRW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DGRW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-32.04%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.30%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.27%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-32.04%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.69%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.04%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.51%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DGRW

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.64%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

7.73%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

15.41%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

13.98%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

16.21%

+4.30%