PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.20%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 18.20% против 14.19% соответственно.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DXJ and DGRW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.62

The correlation between DXJ and DGRW shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и DGRW

Секторы
DXJ
DGRW

Промышленность

27.4%
9.9%

Финансовые услуги

18.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
7.1%

Технологии

12.9%
32.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.3%

Здравоохранение

6.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.1%

Энергетика

1.7%
5.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
DGRW
9.9%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
DGRW
11.3%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
DGRW
7.1%

Технологии

DXJ
12.9%
DGRW
32.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
DGRW
3.3%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
DGRW
6.7%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
DGRW
10.1%

Энергетика

DXJ
1.7%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

DXJ

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DXJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.22

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.22

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.64

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

11.58

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DGRW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-32.04%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.30%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-16.21%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.27%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-32.04%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-3.01%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DGRW

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.49%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

7.67%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

9.89%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.97%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.21%

+3.97%

Сравнение комиссий DXJ и DGRW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DGRW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and DGRW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 14.19% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.07% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while DGRW is Dividend. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.28% for DGRW.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор