Сравнение DXIV с LVHI

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXIV и LVHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и LVHI.

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.