PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. DXIV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.67% vs 30.86% for LVHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.38%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и LVHI

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		11.38%39.12%-4.40%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%1.25%

Correlation

The correlation between DXIV and LVHI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between DXIV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и LVHI

Секторы
DXIV
LVHI

Промышленность

19.0%
13.4%

Финансовые услуги

17.6%
23.6%

Сырьевые материалы

12.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.3%

Энергетика

9.8%
17.4%

Технологии

7.3%
0.1%

Здравоохранение

6.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.5%
10.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Промышленность

DXIV
19.0%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
LVHI
23.6%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
LVHI
5.3%

Энергетика

DXIV
9.8%
LVHI
17.4%

Технологии

DXIV
7.3%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
LVHI
10.4%

Недвижимость

DXIV
1.6%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

DXIV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.28

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.49

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.10

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

21.22

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.28

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.82

+0.86

Просадки

Сравнение просадок DXIV и LVHI

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-32.31%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.08%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.23%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.52%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.46%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и LVHI

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.89%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.50%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

9.45%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.06%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.76%

+1.62%

Сравнение комиссий DXIV и LVHI

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и LVHI

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.28%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and LVHI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.77%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 30.86% vs 29.67% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 30.86% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.28% for DXIV.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор