Сравнение DXIV с DFMC
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXIV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXIV и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 8.34% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between DXIV and DFMC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. DFMC — Ранг доходности на риск
DXIV
DFMC
Сравнение DXIV c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXIV | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXIV | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 4.79 | -3.14 |
Просадки
Сравнение просадок DXIV и DFMC
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -4.29% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.12% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.84% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 16.19% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.19% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.19% | -0.80% |
Сравнение комиссий DXIV и DFMC
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и DFMC
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.29% | 2.50% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and DFMC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for DFMC.
DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFMC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор