Сравнение DXHYX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXHYX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 36.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%.
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXHYX и UJPIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXHYX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
UJPIX
Сравнение DXHYX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.63 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.83 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 12.62 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DXHYX и UJPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и UJPIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и UJPIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXHYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -89.83% | +63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -27.11% | +22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -43.92% | +25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -21.53% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -50.23% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 8.22% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и UJPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.55%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXHYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 20.55% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 37.99% | -34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 52.24% | -45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 41.25% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 41.55% | -32.14% |