Сравнение DXHYX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXHYX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 47.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%.
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXHYX и TEPIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
DXHYX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
TEPIX
Сравнение DXHYX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.82 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DXHYX и TEPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и TEPIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и TEPIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXHYX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -89.14% | +62.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -24.64% | +19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -84.97% | +66.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -74.27% | +72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -49.68% | +45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 7.94% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и TEPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.55%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXHYX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 12.13% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 24.81% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 40.73% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 145.06% | -136.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 105.42% | -96.01% |