Сравнение DXHYX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXHYX и RYVNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund	-1.20%	6.56%	6.47%	10.88%	-13.99%	3.00%	2.26%	12.61%	-3.82%	5.22%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	12.89%	-35.24%	-34.30%	-57.09%	65.14%	-45.41%	-69.71%	-50.05%	-9.71%	-43.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%.

DXHYX

1 день: 1.04%

1 месяц: -1.22%

С начала года: -1.20%

6 месяцев: -0.41%

1 год: 5.19%

3 года*: 6.21%

5 лет*: 1.72%

10 лет*: —

RYVNX

1 день: -6.79%

1 месяц: 10.02%

С начала года: 12.89%

6 месяцев: 8.73%

1 год: -36.90%

3 года*: -32.78%

5 лет*: -26.83%

10 лет*: -35.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Название символа

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXHYX:

DXHYX с VOO DXHYX с UPRO DXHYX с SPHY DXHYX с FDFIX DXHYX с DXRLX DXHYX с SOPIX DXHYX с PHPIX

Часто сравнивают с RYVNX:

RYVNX с RYVYX RYVNX с SPXL RYVNX с QLD RYVNX с DRCVX RYVNX с PHPIX RYVNX с RYURX RYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий DXHYX и RYVNX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

DXHYX

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Доходность на риск

DXHYX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXHYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXHYX	RYVNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	-0.84	+1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	-1.07	+2.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	0.85	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	-0.64	+1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.72	-0.77	+6.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXHYX	RYVNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	-0.84	+1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	-0.60	+0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	-0.60	+0.90

Корреляция

Корреляция между DXHYX и RYVNX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и RYVNX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund	5.17%	4.32%	4.75%	6.08%	12.11%	2.06%	6.32%	9.95%	4.99%	3.57%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	9.41%	10.62%	6.03%	4.56%	0.00%	0.00%	0.25%	0.03%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и RYVNX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXHYX	RYVNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.40%	-100.00%	+73.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.87%	-58.82%	+53.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.67%	-84.44%	+65.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.84%	-99.99%	+98.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.75%	-89.49%	+85.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	49.31%	-48.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и RYVNX

Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.55%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXHYX	RYVNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.55%	13.20%	-10.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.34%	25.61%	-22.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.62%	45.46%	-38.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.44%	45.18%	-36.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.41%	44.98%	-35.57%

Сравнение DXHYX с RYVNX

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и RYVNX

Сравнение доходности по годам DXHYX и RYVNX

Доходность по периодам

DXHYX

RYVNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXHYX и RYVNX

Доходность на риск

DXHYX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

DXHYX

RYVNX

Сравнение DXHYX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXHYX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и RYVNX

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и RYVNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и RYVNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)