Сравнение DXHYX с RYVNX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.73%/yr vs -30.64%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.31%.
DXHYX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
Сравнение доходности по годам DXHYX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.42% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between DXHYX and RYVNX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.65 |
The correlation between DXHYX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
DXHYX
RYVNX
Сравнение DXHYX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.91 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.82 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и RYVNX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -100.00% | +73.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -46.24% | +43.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -79.81% | +73.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -88.89% | +70.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -100.00% | +99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -89.58% | +85.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 23.80% | -23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и RYVNX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.20%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 17.93% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 29.02% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 36.02% | -31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 45.73% | -37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 45.31% | -35.99% |
Сравнение комиссий DXHYX и RYVNX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и RYVNX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности RYVNX в 14.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.64% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and RYVNX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to DXHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs RYVNX's -100.00%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор