PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXHYX с PSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.87%/yr vs -7.09%/yr for PSTIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -7.46%.

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

PSTIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-14.49%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXHYX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.46%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-13.17%

Correlation

The correlation between DXHYX and PSTIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.70

The correlation between DXHYX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

DXHYX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXHYXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.25

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.78

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.94

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.82

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXHYXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.25

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.49

+0.80

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и PSTIX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHYXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-95.26%

+68.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-15.41%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-33.92%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-37.53%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-95.23%

+94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-58.61%

+54.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

7.92%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и PSTIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.42%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHYXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.56%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

8.62%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

11.57%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

16.46%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

23.76%

-14.42%

Сравнение комиссий DXHYX и PSTIX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и PSTIX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

DXHYX and PSTIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.56%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs PSTIX's -95.26%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXHYX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор