Сравнение DXHYX с PSTIX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.82%/yr vs -6.53%/yr for PSTIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -6.95%.
DXHYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам DXHYX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.71% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between DXHYX and PSTIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.70 |
The correlation between DXHYX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
PSTIX
Сравнение DXHYX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.73 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.45 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и PSTIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -90.52% | +64.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -15.05% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -33.92% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -37.53% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -90.41% | +90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -57.34% | +53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 7.54% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и PSTIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.52% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 9.50% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.20% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 16.56% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 17.48% | -8.19% |
Сравнение комиссий DXHYX и PSTIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и PSTIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.26% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and PSTIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTIX has higher volatility (3.52%) compared to DXHYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs PSTIX's -90.52%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор