PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с HCYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXHYX с HCYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and HCYIX (Hilton Tactical Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while HCYIX is a Tactical Allocation fund managed by Direxion. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.87%/yr vs 4.47%/yr for HCYIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXHYX charges 1.35%/yr vs 0.87%/yr for HCYIX.

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и HCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HCYIX с доходностью 2.31%.

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

HCYIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.41%
1 год
9.78%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXHYX и HCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		2.31%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.49%

Correlation

The correlation between DXHYX and HCYIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between DXHYX and HCYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX
Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с DXNLXHCYIX с DXSLXHCYIX с ABRZX

Доходность на риск

DXHYX vs. HCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c HCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXHYXHCYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.97

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.06

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. HCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HCYIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и HCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXHYXHCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и HCYIX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, примерно равная максимальной просадке HCYIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и HCYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHYXHCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-25.70%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-5.12%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-7.73%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-13.75%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.36%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.15%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.25%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и HCYIX

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHYXHCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.29%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

4.13%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.32%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

6.39%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

8.09%

+1.25%

Сравнение комиссий DXHYX и HCYIX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и HCYIX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности HCYIX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%0.00%0.00%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.66%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%

Часто задаваемые вопросы

DXHYX and HCYIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXHYX has higher volatility (1.42%) compared to HCYIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs HCYIX's -25.70%.

HCYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXHYX и HCYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор