PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, DXD returned -14.66%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-21.91%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between DXD and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between DXD and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и QTAP

Секторы
DXD
QTAP

Финансовые услуги

85.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QTAP
8.7%

Энергетика

DXD

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

DXD

-

QTAP
5.1%

Промышленность

DXD

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

DXD

-

QTAP
0.1%

Технологии

DXD

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

DXD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
4.62

-5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
8.50

-10.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.23

-1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

15.20

-16.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

80.04

-81.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

4.62

-5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.75

-1.39

Просадки

Сравнение просадок DXD и QTAP

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-29.44%

-70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-1.69%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-13.03%

-43.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-29.44%

-35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.10%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-5.04%

-77.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

0.32%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QTAP

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.33%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

3.97%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

5.56%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

18.89%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

18.77%

+16.14%

Сравнение комиссий DXD и QTAP

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QTAP

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -14.66% for DXD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор