Сравнение DXD с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
DXD и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | 6.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и NVDG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
DXD vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DXD
NVDG
Сравнение DXD c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.13 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.89 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.25 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.38 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.13 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.08 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DXD и NVDG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NVDG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и NVDG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -66.19% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -42.72% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -35.41% | -64.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -24.03% | -58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 17.91% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 20.81% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 50.85% | -32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 81.32% | -47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 92.39% | -63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 92.39% | -57.54% |