Сравнение DXCM с USD=X
DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DXCM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DXCM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXCM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и USD=X
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | 0.00% | -94.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | 0.00% | -38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | 0.00% | -60.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | 0.00% | -66.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | 0.00% | -66.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | 0.00% | -53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | 0.00% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 0.00% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и USD=X
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 0.00% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 0.00% | +27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 0.00% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 0.00% | +47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 0.00% | +48.52% |
Часто задаваемые вопросы
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор