PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с EWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - DX2G.DE is a Europe Equities fund tracking the CAC 40®, while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 10.65%/yr for EWC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DX2G.DE торгуется в EUR, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.65% соответственно.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

EWC

1 день
-1.56%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.19%
3 года*
18.38%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		9.71%19.79%19.80%11.29%-7.56%36.47%-3.18%30.46%-13.28%1.51%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and EWC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.46

The correlation between DX2G.DE and EWC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

DX2G.DE vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.22

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.90

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.88

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

17.22

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.22

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и EWC

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWC в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-54.66%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-7.56%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.79%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-17.35%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.27%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.56%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.49%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.70%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и EWC

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.63%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.03%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.18%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.69%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.17%

-0.22%

Сравнение комиссий DX2G.DE и EWC

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и EWC

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности EWC в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.35%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and EWC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

DX2G.DE is categorized as Europe Equities, while EWC is Canada Equities. DX2G.DE tracks CAC 40®, while EWC tracks MSCI Canada Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.49% for EWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор