PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.39% соответственно.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and S6X0.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.63

Over the past year, DX2G.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DEDX2G.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с PRAZ.DES6X0.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.54

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

4.89

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-38.54%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.56%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-23.41%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.54%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.51%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.82%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.21%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) составляет 4.71%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.96%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.92%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.93%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.56%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.60%

-2.65%

Сравнение комиссий DX2G.DE и S6X0.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор