PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNP.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNP.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas SA (BNP.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNP.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas SA (BNP.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNP.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNP.DE
BNP Paribas SA		4.96%51.68%0.14%25.22%-5.20%46.59%-18.15%44.69%-33.27%8.28%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, BNP.DE показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции BNP.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 13.01% против 13.67% соответственно.

BNP.DE

1 день
5.19%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.66%
3 года*
24.76%
5 лет*
18.22%
10 лет*
13.01%

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas SA

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BNP.DE:
BNP.DE с NMRBNP.DE с JPMBNP.DE с DNKEYBNP.DE с UBSBNP.DE с OMV.DEBNP.DE с GSBNP.DE с APO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

BNP.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNP.DE
Ранг доходности на риск BNP.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNP.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNP.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.59

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.41

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNP.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNP.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNP.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между BNP.DE и SXR8.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNP.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.DE
BNP Paribas SA		8.65%9.08%7.80%6.21%6.84%4.38%0.00%5.69%7.67%4.33%3.85%2.84%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNP.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -75.65%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BNP.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.65%

-33.78%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-13.42%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-23.32%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.33%

-33.78%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-5.21%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-5.22%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

2.32%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BNP.DE и SXR8.DE

BNP Paribas SA (BNP.DE) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNP.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.77%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

8.64%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

17.20%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

15.19%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

16.14%

+15.70%