PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNP.DE с DNKEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNP.DE с DNKEY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BNP.DE (BNP Paribas SA) and DNKEY (Danske Bank A/S ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 12.48%/yr for DNKEY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNP.DE и DNKEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas SA (BNP.DE) и Danske Bank A/S ADR (DNKEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNP.DE торгуется в EUR, в то время как DNKEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNKEY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у DNKEY с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции BNP.DE превзошли акции DNKEY по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.48% соответственно.

BNP.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
7.86%
С начала года
27.24%
6 месяцев
28.75%
1 год
39.18%
3 года*
27.97%
5 лет*
22.06%
10 лет*
15.53%

DNKEY

1 день
0.94%
1 месяц
3.36%
С начала года
20.72%
6 месяцев
21.80%
1 год
46.20%
3 года*
41.19%
5 лет*
33.87%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNP.DE и DNKEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNP.DE
BNP Paribas SA		27.24%51.68%0.14%25.22%-5.20%43.70%-18.15%44.71%-33.28%8.28%
DNKEY
Danske Bank A/S ADR		20.72%65.23%25.58%37.03%22.95%14.62%0.65%-13.93%-44.97%15.79%

Correlation

The correlation between BNP.DE and DNKEY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2016 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas SA

Danske Bank A/S ADR

Часто сравнивают с BNP.DE:
BNP.DE с NMRBNP.DE с JPMBNP.DE с SXR8.DEBNP.DE с OMV.DEBNP.DE с UBSBNP.DE с APOBNP.DE с GS
Часто сравнивают с DNKEY:
DNKEY с XLF

Доходность на риск

BNP.DE vs. DNKEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNP.DE
Ранг доходности на риск BNP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DNKEY
Ранг доходности на риск DNKEY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNKEY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNKEY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNKEY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNKEY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNKEY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNP.DE c DNKEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Danske Bank A/S ADR (DNKEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNP.DEDNKEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.02

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.42

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

15.00

-9.91

BNP.DE vs. DNKEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNP.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DNKEY равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNP.DE и DNKEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNP.DE и DNKEY

Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DNKEY в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и DNKEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNP.DEDNKEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-70.49%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-10.51%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-20.29%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-29.78%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

-70.49%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.02%

-26.73%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.09%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BNP.DE и DNKEY

BNP Paribas SA (BNP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Danske Bank A/S ADR (DNKEY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNKEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNP.DEDNKEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.69%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

16.55%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

20.58%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

27.64%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

29.33%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNP.DE и DNKEY

Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DNKEY в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.DE
BNP Paribas SA		5.14%9.08%7.80%6.21%6.84%2.55%0.00%5.69%7.67%4.33%3.85%2.84%
DNKEY
Danske Bank A/S ADR		8.32%4.26%10.92%3.90%1.52%1.25%5.10%5.41%5.68%2.23%6.51%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNP.DE и DNKEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Danske Bank A/S ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BNP.DE значения в EUR, DNKEY значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

BNP.DE and DNKEY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и DNKEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор