Сравнение ATH.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATH.TO или WCP.TO.
Основные характеристики
| ATH.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | -8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | -8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 6.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.47% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 61.33% | 43.14% |
| Макс. просадка | -99.44% | -94.41% |
Фундаментальные показатели
| ATH.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.71B | CA$5.84B |
| Прибыль на акцию | CA$1.09 | CA$2.11 |
| Цена/прибыль | 2.67 | 4.57 |
| PEG коэффициент | 0.20 | -1.01 |
| Выручка (12 мес.) | CA$1.27B | CA$3.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$528.07M | CA$3.04B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$311.63M | CA$2.46B |
Корреляция
Корреляция между ATH.TO и WCP.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ATH.TO и WCP.TO
С начала года, ATH.TO показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции ATH.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: -7.47% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ATH.TO и WCP.TO
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.99% | 3.65% | 2.91% | 4.82% | 7.30% | 9.49% | 4.26% | 4.00% | 12.04% | 9.85% | 7.85% |
Сравнение ATH.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.21 | ||||
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | -0.16 |
Сравнение просадок ATH.TO и WCP.TO
Максимальная просадка ATH.TO за указанный период составила -92.11%, что меньше максимальной просадки WCP.TO равной -36.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATH.TO и WCP.TO
Сравнение волатильности ATH.TO и WCP.TO
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.