Сравнение ATH.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATH.TO или SPY.
Основные характеристики
| ATH.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | 10.25% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.47% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 61.33% | 21.18% |
| Макс. просадка | -99.44% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между ATH.TO и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ATH.TO и SPY
С начала года, ATH.TO показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ATH.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.47% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ATH.TO и SPY
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение ATH.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.21 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 |
Сравнение просадок ATH.TO и SPY
Максимальная просадка ATH.TO за указанный период составила -92.11%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATH.TO и SPY
Сравнение волатильности ATH.TO и SPY
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.