PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и VFSAX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%10.50%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DWUSX и VFSAX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.


Доходность на риск

DWUSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.63

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.49

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

9.78

+1.17

DWUSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между DWUSX и VFSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и VFSAX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и VFSAX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и VFSAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-39.86%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.48%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-33.81%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.36%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.42%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и VFSAX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.72% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.64%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.58%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.90%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.03%

-1.10%