PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUSX с VFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUSX (DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, DWUSX returned 12.61%/yr vs 5.77%/yr for VFSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DWUSX charges 0.52%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 10.71%.

DWUSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.20%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.41%

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUSX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		13.11%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%10.50%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between DWUSX and VFSAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between DWUSX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с AVDVDWUSX с VOODWUSX с HRIIXDWUSX с LZISXDWUSX с VFSNXDWUSX с VWIGX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

DWUSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.05

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.81

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.39

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

9.20

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и VFSAX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-39.86%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.48%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.73%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-33.81%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.98%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.25%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и VFSAX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.21%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.40%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.03%

-1.06%

Сравнение комиссий DWUSX и VFSAX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и VFSAX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VFSAX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.47%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DWUSX and VFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSAX has higher volatility (4.42%) compared to DWUSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DWUSX dropped -49.65% vs VFSAX's -39.86%.

DWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUSX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор