Сравнение DWUS с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
DWUS и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -1.39% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и QVOY
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
DWUS vs. QVOY — Ранг доходности на риск
DWUS
QVOY
Сравнение DWUS c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.43 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.90 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.63 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 9.04 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.43 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и QVOY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и QVOY
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QVOY в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и QVOY
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -17.05% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -9.69% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.52% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.78% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.82% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и QVOY
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.90% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.86% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.86% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.03% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.03% | +6.98% |