PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

DWUS и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUS и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и HISF

2026 (YTD)20252024
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%12.35%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGE
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий DWUS и HISF

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

DWUS vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.34

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.86

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.79

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.34

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.34

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.32

-0.75

Корреляция

Корреляция между DWUS и HISF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и HISF

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и HISF

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-3.86%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-2.90%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.96%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-0.86%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.71%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и HISF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.75%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

2.26%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

3.67%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

3.95%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

3.95%

+18.06%