PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и GYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий DWUS и GYLD

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

DWUS vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.24

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.67

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.02

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.83

-4.76

DWUS vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.24

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.37

Корреляция

Корреляция между DWUS и GYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и GYLD

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и GYLD

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-55.03%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.89%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-20.24%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.33%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-14.57%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.09%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и GYLD

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.19%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.28%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

13.00%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.56%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.59%

+5.42%