Сравнение DWUS с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
DWUS и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и GYLD
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
DWUS vs. GYLD — Ранг доходности на риск
DWUS
GYLD
Сравнение DWUS c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.24 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.67 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.02 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.83 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и GYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и GYLD
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GYLD в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и GYLD
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -55.03% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -7.89% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -20.24% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.33% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.57% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.09% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и GYLD
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.19% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.28% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 13.00% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 13.56% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.59% | +5.42% |