PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWTFX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWTFX и GOIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.90% соответственно.


DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Сравнение комиссий DWTFX и GOIIX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


Доходность на риск

DWTFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWTFXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.85

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.30

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.74

+0.82

DWTFX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWTFXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между DWTFX и GOIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и GOIIX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности GOIIX в 8.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и GOIIX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и GOIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWTFXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-43.63%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-8.55%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-23.78%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-25.07%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.34%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.44%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.15%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и GOIIX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWTFXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.36%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

6.73%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

10.54%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

10.61%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

11.23%

+5.07%