Сравнение DWTFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.90% соответственно.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и GOIIX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
DWTFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
DWTFX
GOIIX
Сравнение DWTFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и GOIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и GOIIX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и GOIIX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -43.63% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -8.55% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -23.78% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -25.07% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.34% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.44% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.15% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и GOIIX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.36% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 6.73% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 10.54% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 10.61% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.23% | +5.07% |