PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWTFX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWTFX и ABRZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.47% против 4.77% соответственно.


DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Сравнение комиссий DWTFX и ABRZX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.


Доходность на риск

DWTFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWTFXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.17

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.81

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

11.25

-4.70

DWTFX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWTFXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между DWTFX и ABRZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и ABRZX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности ABRZX в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и ABRZX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и ABRZX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWTFXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-26.62%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-6.90%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.33%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-26.62%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.50%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-4.79%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.72%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и ABRZX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWTFXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.07%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

7.59%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

9.37%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.17%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

10.88%

+5.42%