Сравнение DWSH с ORCS
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -6.54% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between DWSH and ORCS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. ORCS — Ранг доходности на риск
DWSH
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWSH c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и ORCS
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -50.25% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -5.29% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -16.25% | -47.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 59.95% | -37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 59.95% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 59.95% | -28.69% |
Сравнение комиссий DWSH и ORCS
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и ORCS
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and ORCS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор