Сравнение DWSH с NFXS
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -12.30% vs 59.82% for NFXS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 3.05% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DWSH and NFXS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DWSH
NFXS
Сравнение DWSH c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.92 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.22 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и NFXS
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -50.37% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -31.31% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -15.01% | -67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -31.31% | -32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 11.50% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и NFXS
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 11.53% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 11.88% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 27.57% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 34.44% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 34.72% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 34.72% | -3.46% |
Сравнение комиссий DWSH и NFXS
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и NFXS
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and NFXS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -12.30% for DWSH. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.92% for NFXS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор