Сравнение DWMF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DWMF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и DGRW
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DWMF vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DWMF
DGRW
Сравнение DWMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.75 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.19 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.05 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 4.75 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.75 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и DGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и DGRW
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и DGRW
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -32.04% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.30% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.27% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.69% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.04% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.51% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и DGRW
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.73% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.41% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 13.98% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.21% | -2.05% |