Сравнение DWLD с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
DWLD и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и INKM
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
DWLD vs. INKM — Ранг доходности на риск
DWLD
INKM
Сравнение DWLD c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.92 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.53 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и INKM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и INKM
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и INKM
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -28.58% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -5.76% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -19.18% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -3.21% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.73% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.30% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и INKM
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.97% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 4.62% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 7.83% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 8.30% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 9.77% | +11.54% |