PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и INKM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий DWLD и INKM

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

DWLD vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.95

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.92

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.53

-3.33

DWLD vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между DWLD и INKM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и INKM

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности INKM в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и INKM

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-28.58%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-5.76%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-19.18%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.21%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-3.73%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.30%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и INKM

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.97%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

4.62%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

7.83%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

8.30%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

9.77%

+11.54%