Сравнение DWLD с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DWLD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и IDV
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DWLD vs. IDV — Ранг доходности на риск
DWLD
IDV
Сравнение DWLD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.86 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.56 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.18 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 18.52 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.86 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и IDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и IDV
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и IDV
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -70.14% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.76% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -29.19% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -4.37% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -15.53% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и IDV
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.81% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.99% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.93% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.61% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.48% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.96% | +3.35% |