PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий DWLD и FYLD

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

DWLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.68

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.35

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.33

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

19.43

-14.23

DWLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.68

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между DWLD и FYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и FYLD

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и FYLD

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-44.55%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.05%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-25.12%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-1.99%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-8.94%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.29%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и FYLD

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.82%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.10%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.41%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.30%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.09%

+3.22%