Сравнение DWLD с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
DWLD и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и FYLD
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
DWLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск
DWLD
FYLD
Сравнение DWLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.68 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.35 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.33 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 19.43 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.68 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и FYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и FYLD
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и FYLD
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -44.55% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.05% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -25.12% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -1.99% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.94% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.29% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и FYLD
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.82% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.10% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.41% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.30% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.09% | +3.22% |