Сравнение DWLD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 20.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и FXAIX
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DWLD vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DWLD
FXAIX
Сравнение DWLD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.30 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и FXAIX
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и FXAIX
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -33.79% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.13% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -24.50% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.23% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.83% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.53% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и FXAIX
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.34% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.53% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 18.32% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.92% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.05% | +3.26% |