Сравнение DWLD с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
DWLD и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 20.83% | -5.23% | 20.64% | -12.49% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и FGD
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.
Доходность на риск
DWLD vs. FGD — Ранг доходности на риск
DWLD
FGD
Сравнение DWLD c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.64 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.46 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.82 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 14.55 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.64 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и FGD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и FGD
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и FGD
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -68.05% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.51% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -28.68% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.46% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.66% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.76% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и FGD
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеют волатильность 5.81% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.91% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.04% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.04% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 14.92% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.29% | +3.02% |