PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с DINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с DINT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and DINT (Davis Select International ETF) are both exchange-traded funds - DWLD is a Global Equities fund actively managed by Davis Advisers, while DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 7.26%/yr vs 5.56%/yr for DINT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for DINT.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и DINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Davis Select International ETF (DINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у DINT с доходностью -0.14%.

DWLD

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.86%
1 год
13.49%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

DINT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.18%
1 год
13.04%
3 года*
18.39%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и DINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		-1.38%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-23.16%
DINT
Davis Select International ETF		-0.14%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%

Correlation

The correlation between DWLD and DINT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between DWLD and DINT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и DINT

Секторы
DWLD
DINT

Потребительский циклический сектор

21.2%
30.5%

Финансовые услуги

19.1%
21.0%

Технологии

18.5%
27.1%

Коммуникационные услуги

12.6%
2.1%

Здравоохранение

11.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.1%

Энергетика

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
6.2%

Промышленность

2.6%
6.6%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.2%
DINT
30.5%

Финансовые услуги

DWLD
19.1%
DINT
21.0%

Технологии

DWLD
18.5%
DINT
27.1%

Коммуникационные услуги

DWLD
12.6%
DINT
2.1%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
DINT
2.9%

Потребительский защитный сектор

DWLD
6.6%
DINT
4.1%

Энергетика

DWLD
4.8%
DINT
4.9%

Сырьевые материалы

DWLD
3.3%
DINT
6.2%

Промышленность

DWLD
2.6%
DINT
6.6%

Недвижимость

DWLD

-

DINT
2.5%

Коммунальные услуги

DWLD

-

DINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Davis Select International ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с VEADWLD с SWRD.LDWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO

Доходность на риск

DWLD vs. DINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c DINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWLDDINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.70

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.09

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

3.16

+0.82

DWLD vs. DINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DINT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и DINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWLD и DINT

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и DINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDDINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-45.12%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.09%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.50%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-39.83%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.51%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-15.13%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.14%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и DINT

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.06%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDDINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.93%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

15.67%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

18.70%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.42%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.00%

-1.81%

Сравнение комиссий DWLD и DINT

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DINT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и DINT

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DINT в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DINT
Davis Select International ETF		1.67%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.58%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and DINT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (6.93%) compared to DWLD (5.06%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs DINT's -45.12%.

On 5-year performance, DWLD leads with 7.26% vs 5.56% for DINT. On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWLD has performed better with a 7.26% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

DINT has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.58% for DWLD.

DWLD is categorized as Global Equities, while DINT is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.65% for DINT.

DWLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и DINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор