PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.96% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX

Сравнение комиссий DWGAX и SSKEX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.57

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.74

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между DWGAX и SSKEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и SSKEX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и SSKEX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-39.23%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.44%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-37.16%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.23%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-11.03%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-13.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.28%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и SSKEX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.77%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.06%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.41%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.11%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.09%

-0.79%