PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.85% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий DWGAX и FPADX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.88

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.47

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.47

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.85

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между DWGAX и FPADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и FPADX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и FPADX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-39.16%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.28%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-37.04%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.16%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-10.50%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-13.39%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и FPADX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.56%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.61%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.83%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.70%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.63%

-1.33%