PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWGAX имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции EITEX немного впереди с 6.66%.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DWGAX и EITEX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.92

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.81

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.67

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.31

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между DWGAX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и EITEX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и EITEX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-61.70%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.88%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-25.99%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-43.10%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-8.22%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-14.00%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и EITEX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.94%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.93%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

12.36%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.08%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.69%

+2.61%