Сравнение DWGAX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 6.92% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и EFEIX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DWGAX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DWGAX
EFEIX
Сравнение DWGAX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.20 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.62 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.24 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.25 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.20 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и EFEIX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и EFEIX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -40.50% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.62% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -20.83% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -40.50% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -9.90% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -12.38% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и EFEIX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.55% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.95% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.38% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.72% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.94% | +5.36% |