Сравнение DWGAX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DWGAX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.47% против 3.93% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и COBYX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DWGAX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DWGAX
COBYX
Сравнение DWGAX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.62 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.92 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.15 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.62 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и COBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и COBYX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и COBYX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -34.18% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.95% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -17.10% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -34.18% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -6.21% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -6.86% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.99% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и COBYX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.20% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.42% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 14.59% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.98% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.55% | +2.75% |