Сравнение DWFIX с VTABX
DWFIX (DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DWFIX returned 1.49%/yr vs 1.78%/yr for VTABX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWFIX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.78% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.49%
VTABX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам DWFIX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 1.30% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between DWFIX and VTABX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between DWFIX and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWFIX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
DWFIX
VTABX
Сравнение DWFIX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWFIX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.08 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и VTABX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWFIX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -16.16% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.90% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -2.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.81% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -16.16% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.94% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.04% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и VTABX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWFIX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.90% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.62% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.07% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.45% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.62% | +1.86% |
Сравнение комиссий DWFIX и VTABX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и VTABX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VTABX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.43% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.44% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
DWFIX and VTABX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWFIX has higher volatility (1.20%) compared to VTABX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DWFIX dropped -24.76% vs VTABX's -16.16%.
VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWFIX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор