Сравнение DWAW с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DWAW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | 48.87% | -0.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и VUG
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
DWAW vs. VUG — Ранг доходности на риск
DWAW
VUG
Сравнение DWAW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.15 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и VUG
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и VUG
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -50.68% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -16.53% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -35.61% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -12.25% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.13% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.72% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и VUG
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.12% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.70% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 22.70% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.22% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.38% | +1.12% |