Сравнение DWAW с QPX
DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.87%/yr vs 11.14%/yr for QPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности DWAW и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 7.22%.
DWAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAW и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 12.93% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 3.49% | -1.09% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between DWAW and QPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between DWAW and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAW vs. QPX — Ранг доходности на риск
DWAW
QPX
Сравнение DWAW c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWAW | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.06 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWAW и QPX
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAW | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -34.74% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.56% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -17.89% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -34.74% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.93% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.96% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.09% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и QPX
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAW | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.83% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.69% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.45% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.13% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 20.02% | +4.48% |
Сравнение комиссий DWAW и QPX
DWAW берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и QPX
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.68% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWAW and QPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWAW has higher volatility (5.25%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs 7.87% for DWAW. On fees, DWAW is cheaper at 1.24% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWAW is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
DWAW has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for QPX.
Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWAW и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор