PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с NACP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.26%/yr vs 15.07%/yr for NACP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 19.61%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.50%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.04%
3 года*
25.54%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		19.61%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%-0.39%

Correlation

The correlation between DWAW and NACP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between DWAW and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и NACP

Секторы
DWAW
NACP

Технологии

33.0%
41.3%

Финансовые услуги

17.5%
9.5%

Промышленность

11.3%
8.0%

Здравоохранение

7.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.4%

Энергетика

4.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

DWAW
33.0%
NACP
41.3%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
NACP
9.5%

Промышленность

DWAW
11.3%
NACP
8.0%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
NACP
8.5%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
NACP
10.9%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
NACP
9.0%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
NACP
1.4%

Энергетика

DWAW
4.5%
NACP
4.3%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
NACP
3.1%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
NACP
3.0%

Недвижимость

DWAW
1.4%
NACP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

DWAW vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.45

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.22

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.86

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

16.43

-8.41

DWAW vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и NACP

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-30.96%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.65%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-19.66%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-27.89%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.76%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.72%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и NACP

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 7.22% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.97%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.73%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.22%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.69%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

18.77%

+5.80%

Сравнение комиссий DWAW и NACP

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и NACP

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and NACP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (7.22%) compared to NACP (6.97%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.07% vs 7.26% for DWAW. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.07% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.56% for NACP.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Impact Shares. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор