PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAW и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAW и CWS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%-0.38%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.


DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DWAW и CWS

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.


Доходность на риск

DWAW vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.01

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.11

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.00

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.01

+5.56

DWAW vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между DWAW и CWS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и CWS

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CWS в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DWAW и CWS

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и CWS.


Загрузка...

Показатели просадок


DWAWCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-33.82%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.92%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-24.87%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-9.25%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.51%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.08%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и CWS

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWAWCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.92%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.35%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.31%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.64%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

16.96%

+5.54%