Сравнение DBMYX с MPITX
DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and MPITX (BNY Mellon International Fund) are both mutual funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while MPITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.72%/yr vs 8.49%/yr for MPITX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBMYX charges 0.63%/yr vs 1.03%/yr for MPITX.
Доходность
Сравнение доходности DBMYX и MPITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMYX показывает доходность 11.92%, а MPITX немного выше – 12.07%. За последние 10 лет акции DBMYX превзошли акции MPITX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.49% соответственно.
DBMYX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 10.27%
MPITX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.49%
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBMYX и MPITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | 11.92% | 11.94% | 10.09% | 15.63% | -33.11% | -4.44% | 68.62% | 39.27% | -1.35% | 26.80% |
MPITX BNY Mellon International Fund | 12.07% | 31.06% | 1.61% | 17.01% | -15.66% | 9.01% | 7.19% | 22.28% | -16.66% | 27.96% |
Correlation
The correlation between DBMYX and MPITX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between DBMYX and MPITX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMYX vs. MPITX — Ранг доходности на риск
DBMYX
MPITX
Сравнение DBMYX c MPITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon International Fund (MPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMYX | MPITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.08 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.52 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMYX и MPITX
Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки MPITX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и MPITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMYX | MPITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -58.61% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -11.35% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -14.92% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -31.06% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.24% | -37.52% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -1.22% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -12.39% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.62% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMYX и MPITX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с BNY Mellon International Fund (MPITX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMYX | MPITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.87% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 13.35% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 15.58% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 15.93% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 16.67% | +7.71% |
Сравнение комиссий DBMYX и MPITX
DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MPITX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMYX и MPITX
Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.73%, что больше доходности MPITX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | 45.73% | 51.19% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 8.97% | 7.86% | 0.00% | 8.66% | 9.12% | 2.20% | 6.55% |
MPITX BNY Mellon International Fund | 2.15% | 2.41% | 3.35% | 3.81% | 4.62% | 1.61% | 2.19% | 2.52% | 2.24% | 1.50% | 2.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DBMYX and MPITX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMYX has higher volatility (6.40%) compared to MPITX (4.87%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs MPITX's -58.61%.
MPITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMYX и MPITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор