PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMYX с PGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMYX с PGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both mutual funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.54%/yr vs 12.04%/yr for PGROX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMYX charges 0.63%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и PGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBMYX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции PGROX немного впереди с 12.04%.

DBMYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.91%
6 месяцев
1.28%
1 год
16.16%
3 года*
11.99%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
11.54%

PGROX

1 день
-1.35%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
12.04%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMYX и PGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		4.91%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		2.66%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%

Correlation

The correlation between DBMYX and PGROX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between DBMYX and PGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с DWASDBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PSNYXDBMYX с DRTHX
Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с DRRIXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с FXAIXPGROX с QQQ

Доходность на риск

DBMYX vs. PGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c PGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMYXPGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.49

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

4.26

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMYX vs. PGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGROX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и PGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMYXPGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и PGROX

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и PGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMYXPGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-47.75%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.70%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-23.81%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-26.99%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-30.17%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-1.61%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-8.46%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.97%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и PGROX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMYXPGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.41%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.83%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

12.50%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.72%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

17.96%

+6.31%

Сравнение комиссий DBMYX и PGROX

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и PGROX

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.79%, что больше доходности PGROX в 17.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.79%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		17.29%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%

Часто задаваемые вопросы

DBMYX and PGROX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMYX has higher volatility (6.25%) compared to PGROX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs PGROX's -47.75%.

PGROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMYX и PGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор