Сравнение DWAFX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 2.38% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.05% соответственно.
DWAFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.59%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и SIOAX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
DWAFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
DWAFX
SIOAX
Сравнение DWAFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.29 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.05 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.39 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 11.01 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и SIOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и SIOAX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.29% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и SIOAX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -22.10% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -3.20% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -17.57% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -22.10% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.25% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.35% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.69% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и SIOAX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.09% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 1.86% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 3.36% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 4.56% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.06% | +4.81% |