PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%6.01%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZXDWAFX с GIPIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий DWAFX и PDX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.35

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.59

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.46

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

1.13

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.35

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWAFX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и PDX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и PDX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-80.63%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-20.21%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-37.24%

+22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-15.21%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-18.92%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

8.25%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и PDX

Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) составляет 5.00%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.49%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.47%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

22.80%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

25.81%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

36.86%

-26.97%