Сравнение DVYE с EMOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).
DVYE и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYE и EMOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 14.06% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 9.93% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 9.93%.
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
EMOP
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и EMOP
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Доходность на риск
DVYE vs. EMOP — Ранг доходности на риск
DVYE
EMOP
Сравнение DVYE c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.06 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и EMOP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и EMOP
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EMOP в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и EMOP
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EMOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -12.88% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -7.79% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -1.92% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и EMOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.23% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.23% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.23% | +0.23% |